Bonjour à toutes et tous,
Pour mes rétrosimulations et autres travaux de maths financières, j'aurais besoin d'historiques de cours de bourse pour certaines valeurs du CAC. Or la quasi-totalité des sites qui en proposent gratuitement le font à pas journalier, ce qui pourrait convenir, mais ne disent pas si le maximum est survenu avant ou après le minimum, information essentielle dans mes travaux actuels. La parade malcommode que j'avais trouvée était de télécharger les cours tic par tic sur Euronext, mais depuis ce week-end, ça n'a plus l'air de marcher, ça bloque au choix du format. Donc si quelqu'un connaît soit un site par exemple à un pas de 5mn, soit un site qui respecte l'ordre d'occurrence min et max, je serais preneur.
J'aimerais savoir aussi comment il se fait que cette information d'ordre ne semble jamais utilisée...
Bonjour Michel,
Quelques idées :
- ABC Bourse Permet de télécharger des données je ne sais pas s'isl mettent le min/max mais vous pouvez aussi avoir de l'intraday : Téléchargement gratuit des cotations boursières historiques | ABC Bourse
- Trading View a une grosse base de données, il faudra sans foute prendre un plan premium pour télécharger.
- Il y a des outils qui propose des API comme Tiingo : ils vous permettent d'avoir le close le high et le low en daily. Ce n'est pas gratuit mais c'est raisonnable.
J'espère que ça vous aide !
Bonjour Hugo,
Merci. Pour ABC Bourse, je leur ai acheté autrefois la base de données quotidiennes, puis une année à 5 minutes. Mais je trouve qu'ils sont chers. Parce qu'en fait ils vous annoncent "Téléchargement gratuit", mais finalement si vous ne prenez pas l'abonnement Premium à 29€ pour un mois ou 238.8€ pour un an, vous tombez systématiquement sur des "Pour les données que vous avez demandées, le téléchargement est limité à 1 semaine" ou 1 mois. Pour les données à 5 minutes, rien sans abonnement Premium. Pour les cours des options en direct, je paie 7€ par mois sur Saxo, alors le triple ou le quadruple juste pour avoir sur quelques valeurs Ouverture, Min, Max et Clôture mais dans le bon ordre, c'est cher. Quand (et si 
) mon algorithme marchera, je ne serai pas aussi radin... Pour info, il ne devrait pas tarder à me donner une estimation de la probabilité du max et min du jour suivant.
Pour Trading View, je n'ai trouvé que les offres temps réel, SFR me bloque l'accès à leur store, donc il y a peut-être autre chose, mais inaccessible. Je réessaierai avec mon VPN.
Tiingo serait sans doute le truc qu'il me faudrait, sauf qu'ils n'ont pas l'air de faire Euronext.
Yahoo donne les valeurs quotidiennes mais pas l'ordre, et autrefois on pouvait télécharger, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut recopier à la main ! Enfin, là, Euronext fournit gratuitement les deux dernières années. Ce sont juste les données intraday qui ont cessé la semaine dernière d'être téléchargeables, avec ce qui ressemble à un bug au moment du choix du format.
Bonjour MichelO,
Vous avez un plan à 29,99€/mois également pour 30 ans de données EOD+Intraday — All World Extended sur EODHD API avec des exemples d'intégration assez variés (téléchargement direct ou par code).
À voir donc si vous pouvez y trouver votre bonheur, quitte à payer un mois, si les 100000 calls API par jour vous sont suffisants 
.
Edit: vous avez également Alpha Vantage, mais je ne connais pas les différents plans et leurs prix. Vous pouvez par contre obtenir une clef gratuite pour faire des tests.
Bonjour Octy,
Je crois qu'effectivement je vais trouver mon bonheur chez l'un ou l'autre de ces deux-là. Un grand merci !
Pour EODHD faites tout de même attention à la durée accessible, les "30 ans" sont dans le meilleur des cas, cf la Foire au questions disponible en dessous de la page de prix.
Cela dépend du type de marché que vous visez.
Pas mal du tout EODHD. Merci pour le partage !
(au cas ou vous voulez rester sur quelque chose de gratuit, je viens de vérifier et Google Finance donne aussi le low et high, vous pouvez même utiliser une formule excel dans Gsheet pour récupérer les données).
Oui, j'imagine, et les données pas trop récentes sont pour le moins polluées. C'est en tout cas ce que j'avais constaté avec ABC Bourse, et je ne m'attends pas à ce que ce soit mieux ailleurs. C'est un peu ennuyeux, mais pas bloquant pour ce que je veux faire. J'essaie de modéliser empiriquement des corrélations de volatilité à des durées allant de 24h à un ou deux ans. Il me faut suffisamment de données pour avoir des statistiques utilisables. Mais il faut aussi que le processus sous-jacent soit le même, et sur 30 ans ça commence à faire long. Je ne peux pas vraiment me construire de données synthétiques puisque je regarde des différences empiriques avec le random-walk. Je ne suis en revanche pas très affecté par un échantillon aberrant ou deux, comme l'oubli d'un split (ça arrive dans les données d'ABC) ou une journée avec un format de date erroné (ça arrive aussi). Ca, d'ailleurs, je le détecte, mais l'attribution gratuite 1 pour 3 oubliée, c'est plus difficile.
Je crois que ce qui me gêne le plus est de travailler seul, personne pour valider, contre-proposer et signaler les erreurs grossières. Mais le monde des mathématiques financières semble bien moins une réunion sympa de copains que ceux des données océaniques ou sismiques où j'ai passé ma carrière...