Choix entre plusieurs portefeuilles crypto

[Mat]

Bonjour à tous, et merci pour l’existence de ce forum, très riche en enseignements.

À propos de riche ( ou pas ), je souhaite investir dans la crypto monnaie, de manière diversifiée pour éviter de prendre de trop grands risques et en même temps me ménager quelques chances de gain. J’avais au moment où j’ai conçu ces portefeuilles quelques idées sur les actifs que je voulais y voir figurer, mais insuffisamment. J’ai donc fait appel à 5 modèles d’intelligence artificielle dans une démarche peut-être naïve dans son fondement, mais menée très rigoureusement. Les nombreux recoupements et audit inter ia ont finalement abouti à isoler et classer 3 portefeuilles avec diverses stratégies d’optimisation, avec classement similaire pour les 5 ia. Je me doute que c’est plus compliqué dans la réalité, mais je voudrais savoir si ces portefeuilles sont applicables , intéressants ou non, dangereux, s’il y en a un à privilégier ou qui pourrait servir de base etc.

Merci de me dire si je poste au bon endroit .

Mathias.

[MichelO]

Bonjour Mathias,

C’est une stratégie qui se défend, elle donnera certainement à peu près la performance du marché. Pour des cryptos, on peut toutefois se demander si la performance du marché sera aussi satisfaisante les prochaines années qu’elle l’a été les dernières, et surtout si elle l’est, si les choix de composition du portefeuille auront une grande importance.

Perso, mes critères seraient plus de refléter une forte conviction personnelle, ou alors simplement de faire comme le marché. L’IA a mon avis doit rester un outil au service de ces convictions personnelles, si ça marche, ça n’est pas spécialement grâce à l’IA, et si ça plante, ça n’est pas non plus la faute de l’IA.

[Antoine]

Bonjour @Mat et bienvenu !

L’IA peut en effet être utile pour chercher l’inspiration et capter des tendances générales.

Toutefois, le marché de la crypto est à part et je ne pense pas que l’on peut appliquer la technique de la diversification de la même manière qu’un portefeuille d’ETF.

La diversification d’un portefeuille se fait traditionnellement selon différents critères : zones géographiques, secteurs d’activité, capitalisation, niveaux de dividendes, etc… Certains peuvent être appliqués aux cryptos, d’autres non.

Je rejoins donc @MichelO sur la part plus importante de convictions personnelles pour les choisir. Personnellement, je ne mise principalement sur le Bitcoin (et un peu de BNB car je passe par Binance) en visant le (très) long terme. J’avais aussi misé sur l’ETH car je trouvais le potentiel technologique/applicatif intéressant. Ensuite il y a eu le fork ETH/ETC et j’ai arrêté de m’y intéresser. J’aurais dû acheter du BTC en 2018 plutôt que de l’ETH, j’aurais fait un x10. Mais bref.

[Mat]

Merci beaucoup pour vos réponses et leur rapidité. En réalité, les ia mont fourni, après plusieurs essais un portefeuille qu’elles jugent conservateur, un autre avec le meilleur ratio risque rendement, et un autre un peu risqué. Les gains paraissent beaucoup trop beaux pour être vrais, et je n’en tiens pas compte. Des optimisations sont calculées et semblent assez faciles à mener.

Ce dont je voudrais m’assurer, c’est que globalement le classement qu’elles ont effectué ( prudent / juste milieu / spéculatif) est à peu près correct, et que je n’ai pas des portefeuilles “risqué” / “trop risqué” / kamikaze.

Si vous pouvez y jeter un coup d’oeil, merci beaucoup !!

[Mat]

Prudent : PORTEFEUILLE 1

CAPITAL INVESTI

· Investissement initial : 24 000 €

· DCA mensuel : 333 € × 48 mois = 16 000 €

· Total investi : 40 000 €

ALLOCATION DÉTAILLÉE

· ETH : 30% (7 200 € initial + 4 800 € DCA)

· SOL : 25% (6 000 € initial + 4 000 € DCA)

· BTC : 15% (3 600 € initial + 2 400 € DCA)

· DOT : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· AVAX : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· SUI : 5% (1 200 € initial + 800 € DCA)

· USDC : 5% (1 200 € initial + 800 € DCA)

OPTIMISATIONS AVANCÉES

DCA Dynamique Précis

· Base : 333€/mois (ETH 100€, SOL 83€, BTC 50€, DOT 33€, AVAX 33€, SUI 17€, USDC 17€)

· Niveau 1 (-20% ATH) : ×2 = 666€/mois

· Niveau 2 (-40% ATH) : ×3 = 999€/mois

· Niveau 3 (-60% ATH) : ×4 + 500€ USDC buffer

Gestion des Risques

· Aucun stop-loss actif - stratégie buy & hold

· Rééquilibrage semestriel : 1er janvier + 1er juillet

· Seuils : ±10% de déviation

· Règle USDC : Reconstituer si < 3%

Staking Technique

· ETH : Lido (4-5% APY) - 30% du portefeuille

· SOL : Marinade (6-7% APY) - 25% du portefeuille

· DOT : Polkadot.js (12-14% APY) - 10% du portefeuille

· AVAX : Avalanche Wallet (8-10% APY) - 10% du portefeuille

· USDC : Aave V3 (4-7% APY) - 5% du portefeuille

PROJECTION 10 ANS

· Gain net médian : 104 624 €

· Probabilité succès : 90%

· CAGR net : 12,9%

· Pire cas : -10 000 €

[Mat]

Meilleur ratio risque / rendement

PORTEFEUILLE 2

CAPITAL INVESTI

· Investissement initial : 24 000 €

· DCA mensuel : 333 € × 48 mois = 16 000 €

· Total investi : 40 000 €

ALLOCATION DÉTAILLÉE

· ETH : 30% (7 200 € initial + 4 800 € DCA)

· SOL : 25% (6 000 € initial + 4 000 € DCA)

· BTC : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· SUI : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· DOT : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· AVAX : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· RNDR : 3% (720 € initial + 480 € DCA)

· USDC : 2% (480 € initial + 320 € DCA)

OPTIMISATIONS AVANCÉES

DCA Dynamique Renforcé

· Base : 333€/mois (ETH 100€, SOL 83€, BTC 33€, SUI 33€, DOT 33€, AVAX 33€, RNDR 10€, USDC 8€)

· Correction (-20%) : ×2.5 = 833€

· Bear (-40%) : ×4 = 1 332€

· Crash (-60%) : ×5 + USDC buffer

Gestion des Risques

· Stop-Loss Asymétriques : SUI/RNDR -60% → vente totale (13% du portefeuille) | SOL/AVAX -50% → vente 50% (35% du portefeuille)

· Take-Profit Partiels : SUI/RNDR +300% → vente 30% | SOL +250% → vente 25%

· Rééquilibrage : Semestriel ±8% de déviation

· Règle SUI/RNDR : Si > +200%, vendre 30% vers ETH/BTC

Staking Maximal

· ETH : Lido (4-5% APY) - 30% du portefeuille

· SOL : Marinade (6-7% APY) - 25% du portefeuille

· DOT : Polkadot.js (12-14% APY) - 10% du portefeuille

· AVAX : Avalanche Wallet (8-10% APY) - 10% du portefeuille

· USDC : Aave V3 (4-7% APY) - 2% du portefeuille

PROJECTION 10 ANS

· Gain net médian : 185 718 €

· Probabilité succès : 82%

· CAGR net : 17,6%

· Pire cas : -18 000 €

[Mat]

Et plus risqué- arrive en 3è position

[Mat]

PORTEFEUILLE 3 -

CAPITAL INVESTI

· Investissement initial : 24 000 €

· DCA mensuel : 333 € × 48 mois = 15 984 €

· Total investi : 39 984 €

ALLOCATION DÉTAILLÉE

· ETH : 35% (8 400 € initial + 5 600 € DCA)

· SOL : 25% (6 000 € initial + 4 000 € DCA)

· SUI : 15% (3 600 € initial + 2 400 € DCA)

· AVAX : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· DOT : 10% (2 400 € initial + 1 600 € DCA)

· BTC : 5% (1 200 € initial + 800 € DCA)

· USDC : 0% (choix stratégique assumé)

OPTIMISATIONS AVANCÉES

DCA Dynamique Agressif

· Base : 233€/mois (ETH 82€, SOL 58€, SUI 35€, AVAX 23€, DOT 23€, BTC 12€)

· Correction (-20% ATH) : ×2 = 466€/mois

· Bear (-40% ATH) : ×3 = 699€/mois

· Crash (-60% ATH) : ×4 = 932€/mois

· Buffer opportuniste : 100€/mois réservé pour dips extrêmes

Gestion des Risques Radicale

· Aucun stop-loss - philosophie « hold through everything »

· Rééquilibrage semestriel strict : 1er janvier + 1er juillet

· Seuils : ±10% de déviation par actif

· Règle SUI : Si > +200%, vendre 20% pour rééquilibrer vers ETH/SOL

Staking Maximal

· ETH : Lido/Rocket Pool (4-5% APY) - 35% du portefeuille

· SOL : Staking natif/Marinade (6-7% APY) - 25% du portefeuille

· AVAX : Staking natif (8-10% APY) - 10% du portefeuille

· DOT : Staking natif (12-14% APY) - 10% du portefeuille

· Réinvestissement : 100% automatique des rewards

PROJECTION 10 ANS

· Gain net médian : 130 297 €

· Probabilité succès : 87.6%

· CAGR net : 12.2%

· Pire cas : 8 200 € (VaR 95%)

· Maximum Drawdown : -75%

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

· Concentration L1 extrême : 95% sur les plateformes smart contracts

· Absence totale de stablecoins : 0% USDC pour performance maximale

· Pari asymétrique SUI : 15% sur technologie Move (ratio gain/risque 24:1)

· BTC minimal : 5% seulement vs 40-50% traditionnel

· Staking intensif : Rendements passifs intégrés à la stratégie

[Mat]

Les simulations ont été poussées ( backtests, sortino, simulation s Monte Carlo … ), mais les capacités prédictives des ia posent problème. D’où ma question : y a-t-il un portefeuille intéressant, un autre beaucoup trop risqué ?

Merci à vous !!

[MichelO]

Perso, je pense que pour les cryptos, les calculs de ce genre sont plus trompeurs qu’autre chose, et pour une bonne raison, contrairement à d’autres supports, il est totalement illusoire de penser que les années à venir ressembleront aux années passées. Rappelez-vous ce qu’étaient les cryptos il y a 5 ans, et demandez-vous ce que vous auriez fait alors dans une optique à 5 ou 10 ans. Ensuite, regardez quels ont été les événements marquants pour les cryptos pendant ces 5 ans. Les plates-formes compromises, les règlementations qui apparaissent, les stable coins, les possibilités de paiement direct en cryptos, etc. Tout des trucs qui ne font pas partie des modèles et des simulations.

Pour évaluer le risque avec des simulations et du Monte-Carlo, il faut de longs historiques relativement homogènes, dont les propriétés ne changent pas au cours du temps. Donc on ne peut évaluer les risques en cryptos que par une autre méthode, en se les listant et en essayant de leur affecter un nombre probable d’occurrences par an à chacun. Ca demande surtout du bon sens et du sens critique, ça n’est pas le domaine des IA.

Ceci n’est que mon opinion, bien sûr.

[Hadrien]

Bonjour @Mat ,

Je vais être assez direct : ce que vous dit l’IA ici, c’est n’importe quoi.

En prudent elle met 5% d’USDC, équilibré 2% d’USDC et dynamique 0% d’USDC. C’est ridicule comme approche. Les acteurs sérieux qui font un portefeuille prudent sur le marché, cela ressemble plutôt à 50% avec BTC et ETH, et 50% en stablecoins sur des protocoles de lending et un rendement de 5% à 10% dessus.

Les 3 portefeuilles que vous présentez là, ce sont des portefeuilles dynamiques / risqués.

Et au passage, beaucoup d’investisseurs crypto penseront que c’est une aberration d’avoir aussi peu de BTC dedans.

Je vous conseille plutôt de lire par exemple mon article sur les cryptos prometteuses et de vous faire une conviction sur ces tokens : Quelles sont les crypto monnaies les plus prometteuses ? [2025 ] .

Autre point étonnant, dans vos 3 scénarios il y a Polkadot (DOT), et ce token n’a pas spécialement le vent en poupe. Donc avant de mettre 10% dedans, mieux vaut se renseigner sur le projet et avoir votre propre conviction de si ce projet a de l’avenir ou non !

C’est un peu direct comme réponse, mais franchement c’est typiquement un cas qui montre que l’IA est encore beaucoup à côté de la plaque ! J’espère que ça répond à vos interrogations ?

[Mat]

Merci énormément pour vos réponses. Effectivement, après avoir fait part du contenu de la première réponse aux ia concernées, je les ai vues bien patiner, changer tous leurs scénarios pour formuler d’autres hypothèses, soi disant tenant compte des “risques discrets”, toujours aussi sûres à 100 %. Avant de se prendre définitivement les pieds dans le tapis. J’ai vaguement eu un conseil de miser sur du s&p 500, je ne sais pas ce que c’est, et une idée que la crypto ne permettrait plus les rendements du passé en raison du capital total de l’écosystème. Globalement, j’ai eu ma réponse, miser sur les ia n’est pas du tout efficace, en tout cas quand on part de zéro en terme de connaissance et qu’on attend une expertise. C’est même carrément dangereux car elles vendent vite du rêve enveloppé dans un nuage de calculs et un lexique fumeux propre à tromper l’utilisateur. Le pire, c’est qu’en confrontant les résultats d’une ia à l’autre , elles finissent par tomber d’accord sur un portefeuille absurde, à l’image du vivier à partir duquel elles “travaillent”

Vraiment merci, car j’avais dans l’idée que c’était dangereux de n’utiliser que des ia, et là, c’est très clairement confirmé. Je vais lire très attentivement l’article sur les cryptos prometteuses.